Corretor forex online Simões Filho: Sistema de comércio de efeitos

EFEITOS DE BREXE NO SUCESSO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO.

A moeda X8 garante um resultado independente do mercado. Ele neutraliza o efeito da queda de preço de qualquer número de moedas. A moeda X8 incorpora a tecnologia ARM AI. Esta tecnologia garante a preservação do valor através da divisão e alocação de capital entre 8 moedas principais e moedas de ouro. A cesta de moedas inclui USD, GBP, JPY, EUR, AUD, CAD, CHF, NZD. A alocação de capital ocorre de forma a manter a melhor relação entre risco e recompensa. Simplificando, o sistema compra baixas e vende muito rapidamente. Só leva milissegundos para mudar o capital global entre as moedas.

Vamos ver um exemplo. Em 23 de junho de 2016, o referendo referente à Brexit ocorreu no Reino Unido. Isso causou uma agitação nos mercados de moeda. Inicialmente, como a votação começou a ganhar GBP em valor. Mas, depois de várias horas, caiu 10%. A partir daí, continuou seu slide estável. Mas não houve colapso catastrófico. O novo preço da GBP desencadeou automaticamente o recálculo do valor total no ARM. Assim, o sistema apresentou novas proporções para cada moeda na cesta.

Tais voltas para baixo não acontecem sem alguma atividade de 2 vias. Isso fica claro se olharmos os pares de moedas na cesta do ARM AI. Nem todos os pares de moedas caíram, alguns subiram. O slide da GBP foi um evento que demorou horas. O GBP perdeu entre 15% e 20% do valor em média. Nesse momento, os pares de moedas flutuaram em mais de 4%. Durante esse período, a ARM AI realizou uma série de operações comprando baixas e vendendo alta nos mercados de moeda. Isso resultou em ganhos que compensaram mais o prejuízo do valor da GBP. Na verdade, vários meses após o deslocamento do GBP, a moeda britânica já está mostrando valor adicional dentro do ARM AI.

Brexit foi um dos três eventos mais notáveis, que deixaram algum impacto negativo transitório no histórico de desempenho do ARM AI durante a recente história de mercado. A pior queda de desempenho de cima para baixo foi durante o movimento negativo da GBP, atingindo o pico de -1,2%. Isso representa a maior leitura de volatilidade para o período de histórico total, enquanto os movimentos do mercado durante a eleição dos EUA afastaram-se temporariamente de 0,9% do valor total dos ativos. O crash da libra esterlina em outubro de 2016 deixou um mergulho ainda menor e em curto na curva de desempenho antes de se recuperar para novas elevações.

Embora seja verdade que esses eventos foram bastante isolados e muito diferentes dos cenários de acidentes sistêmicos, não eram eventos leves. Razões bem equilibradas na cesta de moedas ajudaram o valor global a permanecer muito estável apesar de 20% de oscilações em alguns pares de moedas.

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.

X8murrency.

X8: O melhor refúgio seguro para os investidores cripto. Uma nova e revolucionária loja de valor para a economia distribuída e tradicional e a moeda final.

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Testemunhos.

Escusado será dizer que estou muito satisfeito até agora, embora eu entenda que haverá solavancos à frente. O site é bom, estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para aguentar quando chegamos à inevitável desaceleração.

Testemunho de Jerry A. recebeu 30 de agosto: uso sistema OptionVue há mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e em 2016 subi 27%. No entanto, não segui o programa religiosamente. Por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse seguido o programa, ficaria muito mais. Além dos resultados que tive com o programa, são as pessoas e a atitude que é tão refrescantemente honesta e útil. Não há super-hype que possamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você tenha ouvido falar de tantos outros). Aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, diz como está. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para melhorar. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os resultados melhorados e como devemos usá-lo. Os representantes do OptionVue são extremamente conhecedores, úteis e sempre disponíveis. No início de cada mês, recebo um de Len, onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, onde o programa mostra uma mudança de direção, recebemos um imediato com ações recomendadas. OptionVue foi bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Acabei de iniciar sessão por mais dois anos.

Muito poucas empresas chamam o cliente após a venda e dizem: "Ei, como você está fazendo com o pacote?" Você é realmente de primeira classe. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!

Eu estava decidido a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, encontrei Opções de descoberta e o fenomenal sistema de negociação VXX. Eu não sou comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se tiver dúvidas. Não demorou em me acostumar, mas fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz no setor imobiliário, e muito mais fácil !

Perguntas frequentes sobre o VXX Trading System:

Quanto tempo de compromisso existe a cada dia?

Não é necessário nenhum compromisso diário. Você pode, naturalmente, assistir a sua posição todos os dias, mas este não é um sistema comercial dia. Houve apenas 8 negócios desde que começamos em março de 2016 até 31 de outubro de 2017.

Preciso de um corretor especial para negociar o VXX e o XIV?

Nenhum agente especial é necessário. O comércio VXX e XIV, assim como as ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que os estoques podem ser.

Isso pode ser negociado em uma conta de aposentadoria IRA ou similar?

Sim. Na verdade, este sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos do VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o sistema de negociação VXX para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.

Quanto é necessário capital para negociar este sistema?

Você pode trocar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, realmente não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua inscrição. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar o custo de sua assinatura muito mais rapidamente.

Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir no primeiro?

Quando você se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando atualmente. Recomendamos simplesmente entrar com o montante total que pretende investir porque a chance de perder os ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la ao seu investimento alvo, se isso o torna mais confortável.

Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso colocar um montante plano em cada comércio, digamos $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?

Sim, os retornos mostrados incluem reinvestir todo o seu capital sempre que você entrar em um comércio, então parte do retorno é devido à magia da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer comércio. A partir de 7 de março de 2016 com US $ 10.000 e reinvestir todo o seu capital a cada tempo, você teria um retorno de 263% e US $ 26.280,15 em lucros até 12 de dezembro de 2017. Se, em vez disso, você simplesmente tivesse investido US $ 10.000 em cada negociação durante esse mesmo período ganhou um retorno de apenas 168% e US $ 16.790,74 nos lucros.

Além dos indicadores e gráficos diários na seção de membros do site, haverá também qualquer comentário, especialmente em tempos de alta volatilidade ou quando o sistema estiver suba a água?

Sempre que um sinal de negociação é disparado ou ocorre um evento especial, é enviado a todos os assinantes e também publicado no Blog de VXX Trading na seção de membros. Existem também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode publicar e compartilhar idéias com seus colegas de negócios e funcionários da OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa em relação à negociação de volatilidade.

Quão voláteis são os retornos desse sistema? Existem grandes remessas?

O VXX e o VIX são bastante voláteis e podem se mexer um pouco todos os dias. Essa é outra razão pela qual não recomendamos usar as opções do VXX. Eles são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema apresentou várias retiradas desde o dia 6 de março de 2016. O sistema foi projetado para mantê-lo fora quando não seria lucrativo, mas não pode protegê-lo contra os levantamentos, os maiores foram 309% em 2017 e 26,4% em quatro dias em setembro de 2016 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maior parte dessas perdas em pouco tempo depois. Nós o manteremos informado sobre condições de mercado incomuns e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos avisar de possíveis perigos de retirada.

Sem perda de parada no sistema, devo sair quando eu sair de férias ou um lugar sem acesso à Internet?

Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes se sentem mais confortáveis ao fechar algumas de suas posições antes de se afastar por um período prolongado para um local que não podem seguir os investimentos.

Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para trocar os próprios VXX e VIX, não as opções no VXX (não há opções no XIV), e aqueles que sabemos que tentaram usar as opções em vez disso, todos relataram resultados decepcionantes. Nós certamente olhamos para usar isso como base para um sistema de negociação que use as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguiram encontrar um que chegue em qualquer lugar próximo aos retornos produzidos pelo Sistema de negociação VXX.

Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?

O VXX e XIV são notas trocadas (ETN) em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs). ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor ETN falir, os investidores não receberão seu investimento porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor do VXX é Barclays Bank PLC e o emissor do XIV é Credit Suisse AG. Os ETF equivalentes que seguem a mesma metodologia estão disponíveis, como VIXY e SVXY, que realmente possuem ativos subjacentes. Leia o prospecto de cada um e certifique-se de compreender seus riscos.

A eficácia do sistema pode ser impactada pelo número de pessoas que o comercializam?

O VXX e XIV são ambos muito líquidos, assim como os futuros em que se baseiam. Os gerentes de investimentos profissionais estão colocando milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias sem efeito adverso sobre os preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, e o XIV comercializa mais de 15 milhões de ações por dia. Isso é mais de US $ 750.000.000 por dia, tanto para o volume de dólares negociado!

É possível que o VXX Trading System possa deixar de funcionar no futuro?

O sistema VXX Trading não está explorando ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os ETN VXX / XIV são construídos e a estrutura de mercado dos futuros VIX. Não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que este sistema comercial continue a trabalhar muitos anos no futuro.

Posso comprar o VXX Trading System mensalmente ou obter um reembolso profissional?

Não. Todas as vendas são finais e apenas oferecemos subscrição anual ao Sistema de Negociação VXX. Devido à natureza do sistema e à sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um período de tempo muito curto para avaliá-lo adequadamente.

O que eu recebo se me inscrever?

Os assinantes do VXX Trading System recebem:

- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: US $ SPX, $ VIX, VXX, XIV e VX Futures.

- Indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV e $ XIVDRE - Gráfico de preços históricos atualizado publicado diariamente do YVI e YVD - Desempenho atualizado da VXX Trading Sistema desde 6 de março de 2016 publicado todos os dias para todos os alertas comerciais, boletins e atualizações mensais de status - Blog VXX com registro de todas as comunicações enviadas - Fórum VXX onde você pode discutir o VXX e a negociação de volatilidade em geral com os funcionários do OptionVue e outros assinantes do VXX .

Efeito de simetria longo / curto no desempenho do sistema de negociação.

Embora alguns quants preferem sistemas de negociação simétricos longos / curtos, não há provas conclusivas de que ofereçam vantagens, principalmente quando se trata de mercados com um viés estrutural. Nesta publicação no blog, apresento dois exemplos do desempenho dos sistemas de negociação que foram projetados pela máquina no ano passado.

Existem pelo menos dois tipos de simetria longa / curta: (A) natural, ou por design e (B) forçado. Um sistema de média móvel longa / curta de 50-200 é do primeiro tipo porque, por design, os negócios longos saem de curto e curto prazo. Este blog trata do último tipo, ou seja, sistemas onde a lógica é adicionada para forçar a simetria. Isso pode ser alcançado de várias maneiras, mas o mais simples é remover quaisquer alvos de saída ou outros sinais de saída e, em seguida, deixar sinais longos sair curto e curto para sair por muito tempo. Paradas de proteção podem ser mantidas para limitar o risco.

SPY Trading System.

Este sistema foi usinado pelo Price Action Lab após o encerramento do último dia de negociação de 2013 com dados SPY não ajustados desde o início. Abaixo está o espaço de trabalho usado (os resultados são totalmente reprodutíveis, pois não houve aleatoriedade):

O código Amibroker AFL para todos os padrões descobertos pelo Price Action Lab com as configurações de espaço de trabalho acima foi usado para testar o sistema resultante (nenhum viés de seleção estava envolvido) nos dados SPY de 01/02/2014 a 11/07/2014. Abaixo estão os resultados para 2,5% de metas de lucro e stop-loss. A Comissão de um centavo por ação negociada foi usada em todos os testes anteriores eo capital inicial foi de US $ 100K. O capital próprio foi totalmente investido.

O retorno do YTD é de 10,88% no total de 26 negócios, 19 longos e 7 curtos (mais detalhes na tabela abaixo).

Em seguida, o sistema de comércio SPY projetado com usinas é forçado a obedecer a simetria longa / curta, removendo as paradas. O desempenho da equivalência resultante é mostrado abaixo:

O retorno do YTD é que este caso é 14,35%, muito maior do que no caso anterior, num total de 15 negócios, 8 longos e 7 curtos (o último comércio é um longo aberto - mais detalhes na tabela abaixo).

Pode-se ver que ambos os sistemas se beneficiaram do recente V-bottom, mas o simétrico longo / curto conseguiu isso com apenas um longo comércio.

Clique para ampliar.

O sistema com simetria forçada longa / curta é superior ao sistema original com o objetivo de lucro e stop-loss, resultando em um índice de Sharpe muito maior e um retorno líquido superior a 10% de compra e retenção (sem reinvestimento de dividendos) em 4,35%. O sistema original também excedeu o retorno de compra e retenção em apenas 0,88%.

Sistema de comércio DIA.

Mas não devemos nos apressar a tirar conclusões de apenas um teste. Em seguida, consideramos um maior sistema de recompensa / risco para DIA que foi usinado projetado pelo Price Action Lab em 21 de abril de 2013, conforme relatado no blog, usando uma in-sample desde o início (01/28/1998) até 12/31 / 2009. O teste de validação cruzada fora da amostra foi feito no período de 01/04/2010 a 28/03/2013. Abaixo está o espaço de trabalho usado (os resultados são totalmente reprodutíveis):

O código Amibroker AFL para todos os padrões descobertos pelo Price Action Lab com as configurações de espaço de trabalho acima foi usado para testar o sistema resultante (nenhum viés de seleção estava envolvido) em dados DIA de 01/02/2014 a 11/07/2014. Abaixo estão os resultados para 4% de lucro alvo e 3% stop-loss. A Comissão de um centavo por ação negociada foi usada em todos os testes anteriores eo capital inicial foi de US $ 100K. O capital próprio foi totalmente investido.

O retorno do YTD é de 17,81% no total de 9 transações, 6 longas e 3 curtas (mais detalhes na tabela abaixo).

Em seguida, o sistema de comércio DIA acima é obrigado a obedecer simetria longa / curta, removendo as paradas. O desempenho da equivalência resultante é mostrado abaixo:

O retorno do YTD é que esse caso é de 9,06%, muito menor do que no caso anterior, num total de 7 negócios, 4 longos e 3 curtos (o último comércio é um longo aberto - mais detalhes na tabela abaixo).

Pode ver-se que o desempenho do sistema simétrico longo / curto foi afetado negativamente pelo recente V-bottom nos preços porque um longo sinal chegou tarde depois que todos os ganhos de um curto anterior foram apagados e, além disso, o curto comércio foi encerrado com uma perda.

Clique para ampliar.

O sistema com simetria longa / curta forçada tem uma proporção de Sharpe degradada, embora a relação de retorno seja maior do que o esperado. Tenha em atenção que ambos os sistemas excederam os dividendos não ajustados para comprar e manter um retorno de 6,10% para DIA, YTD.

Portanto, e como esperado, a simetria longa / curta é um conceito complicado. Em alguns casos, o desempenho aumenta substancialmente, mas em outros casos há uma degradação. É difícil identificar os principais fatores que contribuem para o desempenho melhor ou pior, que permitirá escolher um sistema de comércio tendencioso sobre um sistema de negociação simétrico longo / curto. Possivelmente, usar ambos os tipos para obter um desempenho médio pode ser uma abordagem melhor e o que eu recomendo.

Sobre o autor Michael Harris.

Michael Harris é um especialista em negociação e um desenvolvedor de software avançado de reconhecimento de padrões para o benefício da posição e swing traders. Michael desenvolveu o software APS Automatic Pattern Search, que recebeu grande aclamação e recentemente Price Action Lab, um programa que inclui um indicador de análise técnica avançada com base em padrões de preços, chamado p-Indicator. Ele também fornece serviços de consultoria sobre desenvolvimento de sistemas de negociação e análise de mercado para investidores institucionais e fundos de hedge.

Nos últimos anos, Michael também fez trabalho para várias empresas financeiras diferentes, onde desenvolveu um programa de otimização de carteira de títulos e sistemas de negociação de commodities e ações. Desde 1989, ele tem sido um comerciante ativo.

Michael também é um autor mais vendido. Seu primeiro livro "Short-Term Trading with Price Patterns" foi publicado em 1999. Os outros dois livros "Stock Trading Techniques with Price Patterns" e "Rentabilidade e negociação sistemática" foram publicados em 2000 e 2008, respectivamente.

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Bom artigo com alguma boa explicação sobre as duas formas de simetria longa e curta. Eu não percebi antes que eu pudesse ter para qualquer sistema de simetria longa e longa, forçando-o ou talvez, se eu tiver um sistema único, eu poderia transformá-lo em simétrico, adicionando um sistema de apenas curto-som. Interessante & # 8230 ;.

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